【みんなのシストレ】ストラテジーのデータの見方を徹底解説

みんなのシストレを口座開設し終わって
自動売買を始めたいんだけど
ストラテジーのデータをどう見たらいいのか分かんないなあ…

みんなのシストレを始めようと思って
ストラテジーをセレクトしていこうとしていくと
ストラテジーのデータの正しい見方が分からないと思います。

そこでこの記事では
みんなのシストレのストラテジーのデータの見方を徹底解説します。

みんなのシストレ

みんなのシストレ公式HP

では、どうぞ。

この記事を書いた人

実現損益

図解①

早速、①のグラフを見ていきます。
グラフでは緑の部分が実現損益。オレンジの部分が評価損益。
青い線が合計損益となっています。

実現損益というのは実際に確定した損益です。
利確や損切りをした取引の合計の額ということになります。

上記の表ですと実現損益が０よりも下に位置していますので、
実現損益はマイナスということになります。

つまり、
確定分では利益は出ておらず資金が減っているということです。

評価損益

次にオレンジの部分を見てみましょう。
こちらは評価損益です。

つまり
含み益や含み損という形で現状保有しているポジションの合計額です。

上記のグラフで見ると０より上でプラスだということが分かります。
価格でいうと160万円のところにグラフがありますから、
含み益は160万円分(1lotあたり)あることになります。

合計損益

合計損益は、先ほどの実現損益と評価損益を足したものです。

上記の画像で言えば、実現損益は-40万に近いところにありますよね。
そして評価損益は160万円あたりにあります。

ですから
合計損益は約120万円(1lotあたり)になります。
グラフを見てみると合計損益のグラフは120万円らへんにありますよね。

グラフの解釈の仕方

さて、これらのデータを見てみると、
まず確定部分で利益が出ていないことが分かります。
むしろ1年で40万円マイナスになっています。

ですから、
仮にあなたが100万円資金を入れていたとしたら、
その資金は60万円ほどになっているということです。
これはあまり良くないですよね。

ただその分、
含み益が1年で160万円積み上がっています。

ですから、
これらを全て今すぐに利確したとすれば、
60万に＋160万円されるわけですので、
トータルで220万円になっているということになります。

ですので、結果的には100万円が220万円になり、
＋120万円になるわけですから上記の合計損益の数値と一致していますね。

ちなみにこれらの金額の数字は1lotあたりの損益の数字です。ですから、あなたが取引数量を0.1lotに設定していたとすれば、これらの額は1/10になりますし、逆にあなたが取引数量を5lotに設定していたとしたら5倍になります。そしてあなたが取引数量を1lotに設定していたら、上記と同じ損益額になります。

ただ
先ほどから紹介している上記の画像のストラテジーは
利確をしないストラテジーのようです。

利確をせずにポジションをどんどん積み増していく
というトレードスタイルを取っているのですね。

ですので、コピーをしている私たちからすると
損益がいつまで経っても確定しないというのは若干もどかしいですよね。

ちなみに、コピーしている取引ポジションというのは、私たちが手動で決済することもできます。ですので、利益を確定したければ、手動で全てポジションを決済すれば、120万円の利益が確定できます。ですから、利益の確定や損の確定まで、コピーしているトレーダーに従わないといけないということではありません。裁量で、ご自身で決済することも可能です。

また、どんどん損益を確定して、
取引数量を少しずつ増やしながら
複利で運用していくというスタイルを取りたいならば、
この人のトレードでは、それがやりにくいです。

なんにせよ
利益も損も自分で確定させようと思えば確定させられるとはいえ、

最終的に自分で判断して利確や損切りをしないといけないのであれば、
コピートレードの旨味が減る部分もありますから、
その点も判断した上で、この人はセレクトするかどうか決めると良いでしょう。

次に②の欄を見ていきます。

取引回数

取引回数は、そのままの意味で取引をした回数になります。
私個人的には、取引回数は多いものが好みです。

というのも取引回数が少ない場合は
数日間から数週間単位でトレードを行う
スイングトレードや中長期のトレードをするストラテジーになるのですが、
そうすると損益幅が大きくなります。

利益が出た場合の利益も大きいですが、損が出た場合の損も大きくなります。
大きな損が出てしまうと強制ロスカットに引っかかってしまう可能性も高くなります。

一方、取引回数が多い場合は、
数分で決済する場合もあれば、数時間で決済したり、
その日中に決済をしたり、長くても数日で決済をするという形になるので、
その分、損益幅も小さくなります。

日々、小さな損益で買ったり負けたりを繰り返しながら
徐々に資産が増えていくので安定感があります。

とはいえ、取引回数が多い人よりも取引回数が少ない人の方が成績が優秀だということも、よく起こります。これはおそらく、取引回数が多い分、感情に引っ張られるようなトレードが増えてしまうことが原因の１つだと考えられます。取引回数が少ないとその分、冷静にトレードをしやすいですから、その点で利益を残すことができたりします。

ただ、ここにも落とし穴があり、取引回数が少ない場合は、利益も損も大きいです。ですから、データを見た時点で成績が良くても、次のトレードで大きく負けてしまい成績が一気に落ち込む、なんてことが起こる可能性もあるわけです。ということで取引回数が多くても少なくても一長一短はあります。

また取引回数が少ないと単純にシステムトレードの面白みも欠けます。
毎日、トレード結果を見て、日々、資産が少しずつ増えていくのが
システムトレードの面白みなわけですが、

取引回数が少ないと、
そもそも何日もトレードしないなんてことも起こりがちです。

先ほどのこちらのデータで考えてみると
取引回数は844回と多いです。1日あたり2,3回はエントリーする計算となります。

ただ、
この人はたくさんエントリーをするわけですが、

オレンジ色の評価損益ばかりが動いていて
緑色の実現損益はほとんど動いていないので、
利確や損切りはあまりせずに、
そのままポジションを長い期間を持つトレードスタイルであることが分かります。

そうなると日々資産が増えていく実感は
若干湧きにくいかもしれません。

やはり利益が確定してこそ、
日々資産が増えていると実感できるわけであって

含み益が徐々に増えていても
とはいえ含み益ですから毎日上下を繰り返したりもするので
資産が増える実感は若干湧きにくいということです。

勝率

勝率も大切なポイントで、
私個人的には、勝率の高いものを選んでいます。

勝率が低くてもトータルでプラスになることも、もちろんあるのですが、
勝率が低いと資金が減る局面が多く強制ロスカットにもかかりやすくなってしまいます。

またこれは気分的な話ですが、
勝率が高い方が、日々、資産が増えていくので見ていて気分が良いです。

ストラテジーが人のトレーダーの場合は感情があります。
ですので、勝率が高い方がトレーダーも良いトレードがしやすいはずです。
勝率が悪いと、トレーダーとしてもメンタルが苦しくなりますから、
ミスなども発生しやすくなるはずです。

もちろん勝率は悪くても少ない勝ちで大きな利益を出し、
トータルでプラスにもっていくトレーダーもいるとは思いますが、

見ている側も苦しいですしトレーダーも苦しいはずです。
ですので、筆者の私自身は勝率はそれなりに高い人を選んでいます。

先ほどのこちらのデータの場合は、勝率が約26%とかなり低いです。

ただこれは
含み益のポジションは利確をせずにずっと保有している一方で
含み損は定期的に決済して損切りするというトレードをしているので
このような勝率になっているだけです。

仮に現状のポジションを全決済すれば勝率は跳ね上がるはずです。

なるほど！
そういうトレードをしているから
オレンジ色の評価損益のグラフは上がってて
緑色の実現損益のグラフは少しずつ下がっているグラフになるんだね！

ですので、
実際にこのストラテジーをコピーしていても
負けているという感覚は感じないはずです。
日々、含み益が積み上がっていくような形になっているはずです。

また
現状のポジションを全決済すれば勝率が跳ね上がるのだとしたら、
このストラテジーの勝率は
数字上は25.9%ですが、数字通りに見ない方がいいということになります。

このような数字のカラクリを見極められるようになると
ストラテジーを選ぶ際も正確に判断ができるはずです。

最大損失率

最大損失率とは
選択した期間中で収益グラフの落ち込み幅が最も大きい部分のことです。

この数字が高ければ高いほどリスクは大きくなるため、
できる限り最大損失率が小さいものを選ぶのがポイントです。
ただ、最大損失率が小さいものは、利益もかなり小さくなる傾向があります。

これはあくまでも個人的な見解ですが、
FXをやるのであれば、それなりにリスクは取ったほうが良いと考えています。
(もちろん余剰資金の範囲内で、です。)

というのも低リスクで運用をしたいのであれば、
わざわざFXをしなくてもETFや投資信託など
より安全なものに投資をした方がよいと思っているためです。

ですので、私の場合は、
最大損失率が50％以上を超えているものは避けていますが、
50％以下のものならば検討をしています。
そして利益の最大化を狙っています。

もちろんリスクはあるのですが、
複数の通貨ペアを運用したり、必要であれば損切りをする準備をしたり、
重要指標の発表の前は稼働を止めたりなどして、リスクに備えるようにしています。

次に③を見ていきます。

フォロワーとセレクターの割合

これはあまり重要ではないですが、一応、見るようにしています。
上記のデータを見るとフォローが105人、セレクターが13人とあります。
つまり105人のフォロワーがいて、
その中で13人の人が実際にこのストラテジーをセレクトして稼働させているということです。

105人中13人というのは、
数あるストラテジーの中では、どちらかというと低い方になります。

ここの割合が高いと人気のストラテジーであるということが分かります。
ただ、人気のストラテジーだからといって
必ずしも優秀ということにはなりませんので参考程度に見ています。

次に④を見ていきます。

期間(パフォーマンス)

期間は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年で選択することができます。
期間を変えると成績も大きく変わるため、全てに目を通すことが大切です。

また
この中で筆者の私が特に見ているものは、1年と1ヶ月です。
1年の方では取引の安定性を見ることができ、
1ヶ月の方では最近の調子を見ることができます。

理想を言えば1年を通して安定感があり、
また最近の調子も良いものが理想ですよね。

最近の調子が悪いと、
そのままずるずる負け続けていくこともあり、
システムトレードの開始の序盤から資金をどんどん減らしていってしまいます。

資金は最初が最も少ないわけですから、
最初はある程度、安定感をもって勝って資金を積み上げていきたいものです。

ですので、長期的に安定感があり、
最近の調子も良さそうなストラテジーを意識して選ぶようにしています。

図解②

運用状況というタブをクリックして、次の項目をみていきます。

通貨ペア

⑤ですが、取引している通貨ペアを見ます。
ストラテジーによっては１つの通貨ペアだけを取引しているものもあれば、
複数の通貨ペアを取引しているものもあります。

コピートレードの際は、
複数のストラテジーを運用していくことが多いですが、
その際に通貨ペアは分散させた方がリスクを減らすことができます。

例えば、７つのストラテジーを運用していて、そのどれもがUSD/JPYを取引していたとしたら、一度の局面で大きな損失を被る可能性が高まります。通貨ペアを分散させることで、あるストラテジーでは、含み損が大きく広がっても、他のストラテジーの取引では含み益が広がっている、なんてことが起こりやすくなるので、リスクを軽減することができます。

ですので、
興味のあるストラテジーがどの通貨ペアを取引しているのかということは
必ず見る必要があります。

筆者の私の個人的印象ですと、
みんなのシストレではUSD/JPYを取引しているストラテジーが多いので、

なんとなく興味があるストラテジーを選んでいったら、
ほとんどがUSD/JPYの取引が中心のストラテジーになってしまった、
なんてことになりがちです。注意しましょう。

次に⑥を見ていきます。

獲得pips

トレード成績を見る際には、
どうしても金額の方に目が行ってしまいがちですが、
それ以上に大事なのはどれだけのpipsを稼げているかです。

というのも、
収益金額というのは『lot × 獲得pips』で決まります。

そしてストラテジーが扱っているlot数と、
あなたがこれから取引しようとしているlot数は違いますので、
金額はあまり参考にならないのです。

例えば、獲得pips数が少なくてもlot数が大きければ、収益金額は大きくなります。仮にストラテジーが年間100万円の収益があるとして、そのストラテジーは毎回取引するlot数が10lotだったとしましょう。そしてあなたが0.1lotで取引をするとしますと、あなたの年間の収益は1万円となります。ですから、収益金額はそこまで参考にならないのです。

獲得pips数が多いということは、
それだけトレーダーとして優秀である、ということでもありますし、
またそのストラテジーを選べば、あなたも高収益が望めるということですので、
とても大切なデータです。よく見ておきましょう。

次に⑦を見ていきます。

期間(運用状況)

ここでも1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年と
期間を選択してデータを見ることができます。
この全ての期間においてのデータも確認するようにしましょう。

特に通貨ペアは変化が顕著で、
1年で見ると、たくさんの通貨ペアを扱っているように見えても、
1ヶ月や3ヶ月の範囲で見ると、
1つの通貨ペアしか取引をしていないということもよくあります。

そうすると結局、
他のストラテジーと大きく通貨ペアが被ってしまったりして、
リスクが大きくなる恐れがあります。

ですので、
期間ごとに取り扱っている通貨ペアを見て
他のストラテジーとのバランスを考えていきましょう。

図解③

約定履歴という項目を押して、次の項目を見ていきます。
約定履歴は実際にストラテジーをコピーしていったら、
どのように取引がされるのかが詳細に分かります。

これまでのデータを見てイメージしていた取引の仕方と、
実際の取引の仕方が大きく違うということがよく起こりますので、
ここは必ず見るようにしましょう。

次に⑧を見ていきます。

期間(約定履歴)

約定履歴の期間は、
開いた状態では1週間の約定履歴しか表示されていませんので、
上記の⑧の部分をクリックして表示させる期間を伸ばしましょう。

例えば、今週の取引の仕方と1年前の取引の仕方は大きく違うかもしれません。

次に⑨を見ていきます。

売買数量

売買数量も、必ず見ていただきたい重要なポイントです。
というのも、あなたが実際にストラテジーをコピーしていく際は、
ここで表示されている売買数量ではなく、
あなたが設定した数量で取引がされるからです。

ちなみにみんなのシストレでは、1lotの取引数量は10000通貨となっており、最低0.1lotつまり1000通貨から最大100lotつまり1000000通貨まで取引できます。

売買数量を見る際の注意点①：売買数量が取引ごとに異なる

上記の画像を参照すると、
2000通貨と3000通貨の取引が見られますが、

もしあなたが仮に0.1lotの売買数量で取引設定している場合は、
全て1000通貨で取引されることになり、
取引ごとに売買数量を変更することはできません。

ですので、コピーするストラテジーを選ぶ際は、
できるだけ売買数量が一定のものを選ぶ方がよいでしょう。

トレードでは、取引ごとに売買数量を変えることで、
リスクを軽減したり、含み損の解消を狙ったり、含み益をより伸ばしたり、
という手法があります。

解説
①自信がない局面で売買数量を減らす
自信がない局面というのは、チャートの形状から、上がるか下がるかの判断が難しい場面です。上がりそうだけど下がる可能性もそれなりにあるな、とか、下がりそうだけど上がる可能性もそれなりにあるな、という場面です。このような局面で毎回、売買数量を減らすことで、トータルで損を少なくすることができます。

②含み損の解消を狙う
エントリー後に自分が想定していた方向性と逆の動きをしてしまい、含み損を抱えてしまった場合、損を0にするためには、エントリーした価格まで戻ってくる必要がありますが、戻ってくるとしても、それは一部のレベルまでしか戻らず、エントリーした価格まで戻らない可能性も高いです。

そのような時に、ここから戻るという局面で、再度エントリーをすることで、少ない戻りだったとしても損益を0まで戻すことができます。また再度のエントリーでは、最初のエントリーよりも大きい数量でエントリーすることで、少ない戻りでも損益を0にすることができたり、また場合によっては損益をプラスにもっていくことも可能です。

ただ、これにはリスクが大きくあり、戻ると思った場面で再度エントリーをしても、結局、ほとんど戻らず、逆の動きが継続されてしまった場合には、さらに損が広がっていってしまいます。

③含み益を伸ばす
自信がなかったために、少ない数量でエントリーした後に想定通りの動きをし、チャートの形状から、その後も想定通りに動く可能性が増したことが確認できたので、さらに売買数量を増してエントリーをしたり、

最初のエントリー後に強く想定通りに動きをし、さらにこのトレンドが続く可能性が高いと判断して売買数量を増してエントリーをしたりすることで、含み益を伸ばすことができます。

このような手法を用いて、
ストラテジーが資金管理をしたりトレード収益を伸ばしている場合は、
コピーしてもストラテジーと同じ成績にならない可能性があります。

売買数量を見る際の注意点②：取引通貨ペアによって売買数量が異なる

また複数通貨ペアを取引しているストラテジーの場合は、
通貨ペアごとに売買数量を変えているものが多いです。

例えば、USD/JPYの場合、価格は100~150円前後で推移していますが、MXN(メキシコペソ)/JPYの場合、価格は4~8円前後で推移しています。USD/JPYとMXN/JPYを比べると、MXN/JPYの方が変動幅が小さく、同じ売買数量ならば取れる利幅は小さくなります。

ですから、以下のようなことがよくあります。

ストラテジーがUSD/JPYとMXN/JPYをメインに取引していて、USD/JPYでは1000通貨。MXN/JPYでは10000通貨で取引をしているという状況です。

このストラテジーをあなたが売買数量1000でコピーする場合、USD/JPYはストラテジーと同じ1000通貨で取引できるので結果は変わりませんが、MXN/JPYも1000通貨で取引されることとなり、MXN/JPYでは、ほとんど利益を見込めなくなります。

売買数量を見る際の注意点③：売買数量が一定でも注文数が多い

約定履歴を見た際に、
売買数量が毎回1000通貨で統一されているので
「これなら大丈夫だ」と思ったとしても、

一度に1000通貨を大量に発注していたり、
ポジションを持ったまま、
さらに何度も1000通貨の注文をしていたをとしたら
全く意味が変わってきます。

解説
①大丈夫な事例
例えば、毎回1000通貨だけ取引をし、それ以上は毎回、追加の注文がなし。新規注文する際も1000通貨を決済されていて、ポジションを持っていない状態でないと新規注文しないという約定履歴になっていた場合は、必ず毎回1000通貨しか取引しないわけですので良いでしょう。

②大丈夫でない事例
しかし例えば、最初のエントリー時に1000通貨×10注文で、トータル10000通貨で取引している、なんてことがよくあります。他にも、最初の注文から時間が経った後に1000通貨の注文を何度もする、なんてこともよくあります。

そうすると全然1000通貨ではなくトータルでは10000通貨20000通貨と、かなりの売買数量で取引しているということがよくありますから、ここも注意して見ておきましょう。

次に⑩を見ていきます。

決済損益

上記の画像の⑩の部分をクリックすると、このように表示されます。

この”決済損益(↑)”をクリックしましょう。
そうしますと期間内の中で損が大きい取引順に
約定履歴が表示されるようになります。

これを見ることで、
最大どれくらいの損が起こる可能性があるのかということが分かりますし、
どれくらいの損をどれくらいの頻度で起こしているか
ということもなんとなく分かりますので、

ストラテジーを選ぶ際のリスク管理に役立ちます。

図解④

もう一度、パフォーマンスのタブを押して、
他の情報を見ていきます。(実は解説し忘れていただけ汗)

推奨証拠金

パフォーマンスの画面を下にスクロールしていくと
上記の画像のような情報を見ることができます。
そこに推奨証拠金の記載があります。

上記の画像を見ると、
推奨証拠金は1,777,811円となっています。

「結構高いな」と思ったかもしれませんが、
注意なのは、これはあくまでも1lotで取引した場合の推奨証拠金です。

ですので仮に、
0.1lotつまり1000通貨単位で売買数量設定をした場合は、
これの1/10の177,781円が推奨証拠金となります。

この推奨証拠金は、過去3ヶ月の取引実績を元に必要となる証拠金の目安をストラテジーごとに計算した数値となっています。ですので、この推奨証拠金分の証拠金があれば、必ず大丈夫ということではなく、価格変動などによって過不足が発生することがあるので、この推奨証拠金は、あくまでも目安として活用しましょう。

PF(プロフィットファクター)

総利益が総損失の何倍かを示す数値です。
1より値が大きい場合は利益を出しており、
1より値が小さい場合は損失を出していることを意味します。

最後に12を見ていきます。

取引利益・取引損失

ここで見るべきポイントは3点です。

①合計取引利益と合計取引損失の差

当然ですが、
合計取引利益と合計取引損失を比べて、
合計取引利益が大きく上回っているものを選ぶべきです。

そして一方、合計取引利益よりも合計取引損失が大きいのであれば、
これは当然、選ぶべきではありません。

例外①
ただ中には、合計取引利益と合計取引損失が、そこまで差がないのに金額では大きく利益が出ている、という場合があります。

この合計取引利益と合計取引損失の数値はpipsで表示されていますから、利益と損失のpipsの差がないのに利益が出ているということはlotを取引ごとに変えているということになります。つまり、利益が出ているトレードでは売買数量が多く、損失が出ているトレードでは売買数量が少なくなっているということです。

といっても、トレードごとに毎回売買数量を細かく変えているというよりは「勝てるな」という自信がある局面で大きくlotを張って、大勝ちしている場面が何度かあるというのが正しいところでしょう。

なんにせよ、一定の売買数量で取引をする私たちにとっては、あまり意味がありません。売買数量は一定ですから、合計取引利益と合計取引損失の差があまりないのであれば、利益はほとんど出ないことなります。

例外②
またもう１つ例外のケースがあります。それは合計取引利益と合計取引損失を比べて、合計取引損失の方が大きいのに、金額としては大きく利益になっているというケースです。損失pipsの方が大きいのに、なぜ利益が出ているんだと疑問に思うかもしれませんが、これは含み益があるポジションを大量に保有しているためです。

序盤でも解説しましたが、利確や損切りをあまりせずに、ポジションをどんどん積み増していくトレーダーが一定数います、そのようなトレーダーの成績では、損失pipsの方が大きくても含み益を大量に抱えているので金額としては利益が出ていたりするわけです。

②最大取引損失

最大取引損失は、一つの取引で出た損失の最大値のものです。

上記の画像で見ると、最大取引損失は630pipsとなっています。
つまり6.3円分負けたということです。

この時に、
もし0.1lotつまり1000通貨で取引していた場合の損失を計算すると
6.3円×1000通貨で6300円の損失となっていたことになります。

ただ、ここでの注意点としては、上記の場合、
1000通貨で取引していればMAXでも損失は6300円だということにはならない
という点です。

注意点①
なぜ、1000通貨で取引をしているのに最大の損失が6300円にならないかというと、ポジションを複数持っている可能性があるからです。

上記の最大取引損失の実際の取引を約定履歴から確認してみたところ、それぞれ5000通貨で15個のポジションを持っていたことが確認できました。つまりトータルで75000通貨の取引をしていたのです。

この15個のポジションのうち、最も損失が大きかったのが、最大取引損失に記載されている、630pipsでした。そして最も損失が小さかったものでも183pipsの損失になっていました。

もしあなたがこの時に、このストラテジーを取引数量1000でコピートレードしていた場合は、1000通貨で15個のポジションを持つことになるので、トータルで15000通貨の取引をしていたことになります。

そしてそれぞれ183pips~630pipsの幅で計15個のポジションが損切りとなっているので、
仮に1ポジションあたり300pipsの損失だったとすると、3円×15000通貨で45000円の損失だったことになります。

これだけの損失となると、場合によっては強制ロスカットにかかって損失額がもう少し低くなっている可能性もありますが、なんにせよ単純では45000円の損失だった、ということになります。

注意点②
また、ここに記載されている最大取引損失は、あくまでも期間内の過去の損失です。最大1年前までしかデータでは表示されないため、1年以上前には、もっと大きい損失を計上していた可能性はありますし（約定履歴では1年以上前のデータも見れます）、またそもそもこれらのデータは過去のデータであり未来を約束してくれるものではありません。

最大取引損失が630pipsだったからといって今後も取引損失が630pips以内に収まるということではないのです。未来では630pips以上の損失を計上する可能性もあります。

ということで上記のような注意点も含めて、
最大取引損失を考えてリスク管理をしながら、
ストラテジーをセレクトしていく必要があります。